| VaR在流动性风险测度中的运用 |
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| 引用本文： | 陈剑利,叶东疆,周明华. VaR在流动性风险测度中的运用[J]. 浙江工业大学学报, 2009, 37(5) |
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| 作者姓名： | 陈剑利 叶东疆 周明华 |
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| 作者单位： | 1. 浙江工业大学,理学院,浙江,杭州,310032
2. 浙江工业大学,之江学院,浙江,杭州,310024 |
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| 摘 要： | 流动性风险测度的问题日益成为风险管理与测度的核心问题,因而我们将VaR的理论思想引入中国股市的流动性风险研究中来,选取5只样本股对我国的股票市场做了实证分析,对流动性风险进行了度量.在分析各证券流动性强弱的同时给出一定置信度下,完成特定的交易指令可能担负的潜在流动性风险值,且该值可以和VaR结果直接叠加反映股票的整体风险.并在上述基础上得出了结论和建议.
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| 关 键 词： | 风险 流动性 实证分析 |
An application of VaR in liquidity risk measure |
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| CHEN Jian-li,YE Dong-jiang,ZHOU Ming-hua. An application of VaR in liquidity risk measure[J]. Journal of Zhejiang University of Technology, 2009, 37(5) |
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| Authors: | CHEN Jian-li YE Dong-jiang ZHOU Ming-hua |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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