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| 基于滑动窗口的一类非负可变权组合预测方法 | |
| 作者姓名： | 陶志富 葛璐璐 陈华友 |
| 作者单位： | 安徽大学经济学院,合肥230601;安徽大学数学科学学院,合肥230601 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(71701001,71771001,71871001,61502003);安徽省社会科学创新发展研究课题(2019CX094). |
| 摘 要： | 针对基于结果的组合预测赋权问题,通过引入预测残差数据的变异系数和滑动窗口模型,给出一类基于滑动窗口和改进变异系数的组合预测时变权重确定方法.将传统基于预测数据层面的变异系数转移到预测残差数据层面,能有效消除传统变异系数由于数据数量级引起的数据变异程度被弱化的情况.结合滑动窗口模型,对已有的赋权方法和提出的基于改进变异系数的赋权方法进行调整,实现非时变权重向时变权重的过渡.实例分析表明,改进变异系数的有效性以及滑动窗口技术的引入能够有效提高组合预测精度. |
| 关 键 词： | 滑动窗口 组合预测 变异系数 非负可变权 |
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