| 带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数 |
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| 引用本文： | 范庆祝,尹传存.带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数[J].工程数学学报,2009,26(1). |
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| 作者姓名： | 范庆祝 尹传存 |
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| 作者单位： | 1. 石河子大学商学院商务信息系,新疆,五家渠,831300;曲阜师范大学数学科学学院,曲阜,273165
2. 曲阜师范大学数学科学学院,曲阜,273165 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，山东省自然科学基金，教育部科技重点项目 |
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| 摘 要： | 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件.特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解.最后给出了一个例子.
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| 关 键 词： | 双险种风险模型 红利 复合Poisson过程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程 |
On the Gerber-Shiu Functions for a Risk Model with Dividends Involving Two Classes of Insurance Risks |
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| FAN Qing-zhu,YIN Chuan-cun.On the Gerber-Shiu Functions for a Risk Model with Dividends Involving Two Classes of Insurance Risks[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2009,26(1). |
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| Authors: | FAN Qing-zhu YIN Chuan-cun |
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