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| 新的计算VAR的可行方法 | |
| 引用本文： | 李良新.新的计算VAR的可行方法[J].电击高手,2008(12). |
| 作者姓名： | 李良新 |
| 作者单位： | 湖南涉外经济大学商学部; |
| 摘 要： | 理论的VaR(风险值)与实际应用之间存在着很大的距离。为了缩短这种差距,本文提出了一个计算VaR的新方法。并利用实际的收益率分布检验了模型,表明新的方法较正态分布更能精确的计算实际的VaR及分布。 |
| 关 键 词： | Legendre VaR 风险管理 几率密度 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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