基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价 |
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作者姓名: | 李文汉 钟盈 吕桂稳 |
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作者单位: | 河北地质大学数理学院,石家庄 050031;石家庄铁道大学数理系,石家庄 050043 |
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摘 要: | 本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单位,构造具有跳扩散过程的标的资产的价格过程,推导出了数字幂交换期权的价格公式.最后,借助两支股票的...
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关 键 词: | 数字幂交换期权 规避风险 跳扩散过程 Esscher变换 数值分析 |
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