辅助变量最小二乘辨识的均方收敛性 |
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引用本文: | 丁锋,兰鸿森,等.辅助变量最小二乘辨识的均方收敛性[J].控制与决策,2001,16(11):741-744. |
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作者姓名: | 丁锋 兰鸿森 |
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作者单位: | [1]清华大学自动化系,北京100084 [2]福建炼油化工有限公司,福建惠安362117 |
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摘 要: | 利用随机过程理论,首次证明了递推辅助变量最小二乘(RIVLS)的收敛性,研究了RIVLS算法的收敛速率,给出估算RIVLS算法均方参数估计误差上界的计算公式。分析表明,当辅助矩阵与信息矩阵的乘积是非奇异性,且关于辅助向量的弱持续激励条件成立时,均方参数估计误差以(1/t)的速率收敛于零。这一研究结果对于提高RIVLS算法的实际应用效果具有重要意义。数字仿真例子表明了该结论的正确性。
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关 键 词: | 辅助变量法 参数估计 随机过程 最小二乘法 均方收敛性 |
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