| 或有免疫策略模型的改进及其实证研究 |
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| 引用本文： | 李正红,胡红安.或有免疫策略模型的改进及其实证研究[J].计算机仿真,2007,24(4):268-270. |
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| 作者姓名： | 李正红 胡红安 |
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| 作者单位： | 西北工业大学经济研究中心,陕西,西安,710072 |
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| 摘 要： | 或有免疫策略模型存在的不足及其改进,这一问题学者尚未进行充分研究.针对或有免疫策略模型存在的频繁调整、增加交易成本或消极操作的缺陷,应用现代金融学理论加入投资者风险偏好的约束,从而对模型进行了改进,并运用计算机仿真方法验证模型改进的效果,以期为我国债券投资者提供防范、管理利率风险的模型和对策.实证结果表明当风险敞口小于投资者风险偏好时,改进的模型避免了原模型的不足.因此改进后的或有免疫策略模型效果良好,更贴近市场实际情况,有利于投资者进行风险管理.
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| 关 键 词： | 免疫策略 或有免疫 债券投资 利率风险 免疫 策略模型 改进的模型 实证研究 Research Strategy Immunization Model 风险管理 情况 市场 原模型 风险敞口 实证结果 对策 利率风险 投资者风险偏好 债券 效果 验证模型 |
| 文章编号： | 1006-9348(2007)04-0268-03 |
| 修稿时间： | 2006-02-23 |
An Improved Model of Perhaps Immunization Strategy and Positivist Research |
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| LI Zheng-hong,HU Hong-an.An Improved Model of Perhaps Immunization Strategy and Positivist Research[J].Computer Simulation,2007,24(4):268-270. |
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| Authors: | LI Zheng-hong HU Hong-an |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Immunization strategy Perhaps immunization Bond investment Interest-rate risk |
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