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| 离散目标函数为肯否定属性的多目标决策分析 | |
| 作者姓名： | 郭春香 陈勇 |
| 作者单位： | [1]西南科技大学数理科学系，四川绵阳621002 [2]广州证券有限责任公司投资银行总部，广东广州510095 |
| 摘 要： | 针对多目标决策问题，引入肯否定目标函数，在分析选好效用函数无差异曲线的基础上，引入基于投资者主观偏好的边际替换率和非劣面上客观折衷比的概念，得到了关于选好解的一个必要条件，并结合投资组合实践通过增强经典的Markowitz均值－－方差模型的有效边界进行了有两项有风险资产投资组合分析。 |
| 关 键 词： | 肯否定属性 多目标决策 边际替换率 折衷比 离散目标函数 风险 资产投资组合 |
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