复合二项风险模型下的生存概率 |
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引用本文: | 龚日朝,杨向群.复合二项风险模型下的生存概率[J].湘潭矿业学院学报,2000,15(4):82-87. |
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作者姓名: | 龚日朝 杨向群 |
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作者单位: | [1]湘潭工学院数学与软件研究所,湖南湘潭411201 [2]湖南师范大学数学系,湖南长沙410081 |
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摘 要: | 用分析论证的方法得到了在复合二项风险模型下,保险公司生存在固定时刻n,在n恰好发生第K次赔付,而且在n的盈余为某数X(X≥0)的概率公式,由此得到了:保险公司生存到固定时刻n而且在n的盈余为某数X(X≥0)的概率公式。参9
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关 键 词: | 复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数 保险公司 |
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