| 逐段决定马尔可夫过程及其在风险中的应用 |
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| 引用本文： | 刘国欣.逐段决定马尔可夫过程及其在风险中的应用[J].河北工业大学学报,2004,33(2):46-51. |
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| 作者姓名： | 刘国欣 |
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| 作者单位： | 河北工业大学,理学院,天津,300130 |
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| 摘 要： | 着重介绍了PDMP主要理论的研究进展．包括PDMP模型的一般化，PDMP生成元理论的推广，跳机制的状态空间跳测度刻画，微分公式的推广以及新结果在一类风险模型破产理论中的应用等．
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| 关 键 词： | 逐段决定马氏过程 生成元 跳测度 鞅技巧 破产概率 |
| 文章编号： | 1007-2373(2004)02-0046-06 |
| 修稿时间： | 2004年4月10日 |
Piecewise Deterministic Markov Processes and Their Application to Risk Theory |
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| LIU Guo-xin.Piecewise Deterministic Markov Processes and Their Application to Risk Theory[J].Journal of Hebei University of Technology,2004,33(2):46-51. |
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| Authors: | LIU Guo-xin |
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| Abstract: | We devote to the advance of PDMP theory,including the general settings of PDMP,the generalization of PDMP generator theory, the characteristics of jump machanism in state space, the PDMP's differential formula and the applications to ruin theory for a class of insurance risk models. |
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| Keywords: | piecewise deterministic markov processes (PDMPs) generator jump measure martingale technique |
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