|
|||||
|
|
| 股价服从跳-扩过程证券组合的随机微分对策 | |
| 引用本文： | 刘宣会,胡奇英. 股价服从跳-扩过程证券组合的随机微分对策[J]. 工程数学学报, 2003, 20(2): 65-71 |
| 作者姓名： | 刘宣会 胡奇英 |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071 2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，69904008， |
| 摘 要： | 在服价服从跳—扩过程时，同时考虑流通性这一因素水平，研究两人零和随机微分对策问题，在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略。 |
| 关 键 词： | 证券投资组合 跳跃－扩散过程 随机微分对策 效用函数 It‘o过程 |
| 文章编号： | 1005-3085(2003)02-0065-07 |
| 修稿时间： | 2002-03-04 |
Stochastic Differential Portfolio Games for the Price of Stocks with Jump-diffusion Processes |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | secarity portfolio jump-diffusion processes stochastic differential games utility funcstion It'o processes. |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |