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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
股价服从跳-扩过程证券组合的随机微分对策
引用本文:
刘宣会,胡奇英. 股价服从跳-扩过程证券组合的随机微分对策[J]. 工程数学学报, 2003, 20(2): 65-71
作者姓名:
刘宣会
胡奇英
作者单位:
1. 西安电子科技大学经济管理学院,西安,710071
2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800
基金项目:
国家自然科学基金,69904008,
摘 要:
在服价服从跳—扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资策略。
关 键 词:
证券投资组合 跳跃-扩散过程 随机微分对策 效用函数 It‘o过程
文章编号:
1005-3085(2003)02-0065-07
修稿时间:
2002-03-04
Stochastic Differential Portfolio Games for the Price of Stocks with Jump-diffusion Processes
Abstract:
Keywords:
secarity portfolio
jump-diffusion processes
stochastic differential games
utility funcstion
It'o processes.
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