基于Stacking融合模型的信用贷款违约预测的研究——以Give Me Some Credit数据集为例

文章在Give Me Some Credit数据集上构建Stacking模型,使用SMOTE+Tomek Link综合采样法处理非平衡数据。在实证研究上,选择逻辑回归、K近邻、神经网络、随机森林、LightGBM、XGBoost、Adaboost以及CatBoost模型,并将上述模型分3种情况进行Stacking模型融合。结果显示,对此数据集而言,将随机森林、XGBoost、Adaboost、K近邻以及神经网络5个模型作为基学习器,将逻辑回归作为第二层学习器建立Stacking模型的效果最好。因此,利用Stacking模型构建信用贷款违约风险预测模型具有优异的分类性能和较强的可行性。