| 数值分析方法在VAR中的应用 |
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| 引用本文： | 文兴普. 数值分析方法在VAR中的应用[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2010, 32(6). DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2010.06.040 |
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| 作者姓名： | 文兴普 |
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| 摘 要： | 针对VAR方法低估风险和压力测试方法分类错综复杂的缺陷,开发了一种估计风险的新方法.应用数值分析中的插值方法,拟合系统压力测试方法得出的数值点来修改VAR方法中的正态分布曲线,从而得到新的VAR,命名为SVAR.实证研究表明,SVAR方法较Delta-正态方法和GARCH(1,1)方法更为优越.
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| 关 键 词： | VAR 压力测试 插值方法 SVAR |
Application of Numerical Analysis in VAR |
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| WEN Xingpu. Application of Numerical Analysis in VAR[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Information & Management Engineering), 2010, 32(6). DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2010.06.040 |
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| Authors: | WEN Xingpu |
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