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| 一类特殊类型数学规划的解法及其在金融业的应用 | |
| 作者姓名： | 尉继英 |
| 作者单位： | 财政部计算中心 |
| 摘 要： | 1.问题的描述 假设国际金融界有n种货币可以发生直接的兑换.用a_(ij)表示国际市场兑换率.它的含义是,i货币每单位可以换取j货币的最大数量,若i货币不能直接兑换成j货币,则取a_(ij)=0.顺便指出,a_(ij)=1.由于买入价和卖出价之间有个差价,所以通常情况下a_(ij)a_(ji)≤1.在实际问题中,a_(ij)a_(ji)往往接近于某个常数,常见的是0.995. |
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