Kalman滤波在Yule-Walker谱估计中的应用 |
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引用本文: | 侯杰虎. Kalman滤波在Yule-Walker谱估计中的应用[J]. Canadian Metallurgical Quarterly, 2011, 0(7) |
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作者姓名: | 侯杰虎 |
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作者单位: | 成都理工大学信息工程学院,四川成都,610000 |
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摘 要: | 在现代谱估计中,由于Yule-Walker沃克谱估计算法中平稳随机序列的长度n在某些情况下偏小,使计算出的ARMA随机过程的功率谱密度不能精确逼近真实值,所以我们在用自相关法估计AR模型参数时加入了kalman滤波器。将估计的AR模型系数及高斯白噪声作为滤波器的输入及部分参数,对最终估计的功率谱进行修正。实验结果表明,在Yule-Walker谱估计中加入kalman滤波,其计算精度及结果稳定性都有了一定的提高,可以作为解决相关问题的方法之一。
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关 键 词: | 谱估计 高斯白噪声 kalman滤波器 AR模型 |
Application of Kalman Filtering in Yule-Walker Spectral Estimation |
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Abstract: | In modern spectral estimation,because in some cases the steady random sequence which in Yule-Walker spectrum estimated is short,and the power spectral density of the ARMA random process is hard to approaches the real density,so kalman filtering was introd |
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Keywords: | spectral estimation white gaussian noise kalman filtering AR model |
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