| 多输出支持向量回归及其在股指预测中的应用 |
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| 引用本文： | 胡蓉.多输出支持向量回归及其在股指预测中的应用[J].计算机技术与发展,2007,17(10):226-229. |
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| 作者姓名： | 胡蓉 |
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| 作者单位： | 广东金融学院,应用数学系,广东,广州,510520 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;广东省自然科学基金;广东省科技攻关计划 |
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| 摘 要： | 为了解决多输出回归问题，提出了一种新的多输出支持向量回归算法。给出了定义在超球上的损失函数，并将训练SVM转化为迭代解线性方程组，在求解过程中采用边计算边使矩阵降阶的方法，加快了运算速度。建立了该算法应用于股指预测的模型，对上证综合指数的建模与预测表明：与单输出支持向量回归算法建立的模型相比，该算法具有更好的整体预测精度和抗噪性能，是对证券市场进行分析和预测的一种可行而有效的方法。
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| 关 键 词： | 多输出支持向量机回归算法 时间序列 股票指数 预测 |
| 文章编号： | 1673-629X（2007）10-0226-04 |
| 收稿时间： | 2006-12-14 |
Application of Multi -Output Support Vector Regression in Stock Market Index Forecasting |
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| HU Rong.Application of Multi -Output Support Vector Regression in Stock Market Index Forecasting[J].Computer Technology and Development,2007,17(10):226-229. |
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| Authors: | HU Rong |
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| Affiliation: | Department of Applied Mathematics, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510520, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | multi - output support Vector regression time series stock market index forecasting |
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