| 新业务控制下的最大化指数效用 |
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| 引用本文： | 杨珠,霍振宇. 新业务控制下的最大化指数效用[J]. 工程数学学报, 2010, 27(3) |
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| 作者姓名： | 杨珠 霍振宇 |
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| 作者单位： | 河北工程大学理学院,邯郸,056038;河北工程大学信息与电气工程学院,邯郸,056038 |
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| 摘 要： | 假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资。原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述。通过利用Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了最优值函数和最优策略的解析解。所得结果很明确使得它对实践有很好的指导作用。
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| 关 键 词： | 复合Poisson 过程 新业务 指数效用 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
Maximizing Exponential Utility under the Control of New Business |
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| YANG Zhu,HUO Zhen-yu. Maximizing Exponential Utility under the Control of New Business[J]. Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2010, 27(3) |
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| Authors: | YANG Zhu HUO Zhen-yu |
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| Abstract: | The insurance company is allowed to invest in new business, and the aim is to maximize the exponential utility of its terminal wealth. The old business and new business are both modelled by compound poisson processes. By using the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation, the closed-form expressions to the optimal value function and optimal control are derived. These results provide good guidance in practice. |
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| Keywords: | compound Poisson process new business exponential utility Hamilton-Jacobi-Bellman equation |
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