鞅在考虑退保的复合二项风险模型中的应用

在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的符合实际运营的风险分析模型.模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合二项过程,并且构造一个离散鞅,应用收敛定理及鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终破产概率及Lundberg不等式。