| 非Lipschitz条件下基于g-期望的Jensen不等式 |
| |
| 引用本文： | 何娇,江龙,刘坤,高杰,高伟.非Lipschitz条件下基于g-期望的Jensen不等式[J].中国矿业大学学报,2008,37(1):142-146. |
| |
| 作者姓名： | 何娇 江龙 刘坤 高杰 高伟 |
| |
| 作者单位： | 中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221116 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金
,
中国博士后科学基金
,
中国矿业大学博士预研基金 |
| |
| 摘 要： | 研究了一类具有非Lipschitz生成元的g-期望的Jensen不等式，利用g-期望的定义，严格单调性以及一个生成元表示定理，证明了一类非Lipschitz生成元的惟一性．对于线性凸函数φa^b（x）=ax＋b，A↓x∈R，定义了一个新的生成元g^c（t，y，z）：=g（t，y—c，z），利用生成元惟一性，BSDEs解的存在惟一性，证明了基于g-期望的Jensen不等式对单调增加的凸函数成立的充分必要条件是g不依赖于变量y并且g关于变量z是正齐次的．
|
| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 g-期望 Jensen不等式 非Lipschitz生成元 Lipschitz 条件 期望 Jensen 不等式 Generator 正齐次 变量 单调增加 解的存在惟一性 BSDEs 凸函数 线性 表示定理 严格单调性 利用 生成元 研究 |
| 文章编号： | 1000-1964（2008）01-0142-05 |
| 收稿时间： | 2007-01-30 |
| 修稿时间： | 2007年1月30日 |
Jensen's Inequality for g-Expectation with Non-Lipschitz Generator |
| |
| HE Jiao,JIANG Long,LIU Kun,GAO Jie,GAO Wei.Jensen's Inequality for g-Expectation with Non-Lipschitz Generator[J].Journal of China University of Mining & Technology,2008,37(1):142-146. |
| |
| Authors: | HE Jiao JIANG Long LIU Kun GAO Jie GAO Wei |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
