一类风险模型破产概率的上界及数值解 |
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作者姓名: | 范希文 张耀东 |
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作者单位: | 重庆理工大学数学与统计学院 |
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基金项目: | 重庆市教委科技项目(KJI120805) |
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摘 要: | 在破产理论中,破产概率的精确表达式通常不易求解,所以常常通过鞅论得出其上界。另外,一般在利率给定的条件下去建立分险模型,但受到外部因素的影响,随机利率会更实际。讨论了保险公司的破产概率,在随机利率条件下应用离散风险模型和鞅论得出该破产概率的指数型上界,并给出数值解。
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关 键 词: | 破产概率 随机利率 鞅论 上界 数值解 |
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