| 幂式亚期权的定价方法 |
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| 引用本文： | 王亚军,张艳,范胜君.幂式亚期权的定价方法[J].徐州建筑职业技术学院学报,2006,6(2):39-41. |
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| 作者姓名： | 王亚军 张艳 范胜君 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221008 |
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| 摘 要： | 幂期权和亚期权是两种新型期权,而幂式亚期权是二者的统一.由幂期权和亚期权概念引出幂式亚期权定义,对连续时间的几何平均型幂式亚期权的定价公式进行了推导,并得到了其解析解.
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| 关 键 词： | 幂期权 亚期权 幂式亚期权 期权定价 |
| 文章编号： | 1009-8992(2006)02-0039-03 |
| 修稿时间： | 2006年4月10日 |
Pricing of Power-Asian Options |
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| WANG Ya-jun,ZHANG Yan,FAN Sheng-jun.Pricing of Power-Asian Options[J].Journal of XUZHOU Institute of Architectural Technology,2006,6(2):39-41. |
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| Authors: | WANG Ya-jun ZHANG Yan FAN Sheng-jun |
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| Abstract: | Power options and Asian options are two new types of options,while power-Asian options are their composition.The definition of power-Asian options is drawn forth from the concepts of power options and Asian options.Deduction is made to the pricing formula for geometric average-rate power-Asian options at a stretch,and the analytic solution is found out. |
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| Keywords: | power options Asian options power-Asian options option pricing |
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