| 基于夏普比率的房地产投资组合优化模型研究 |
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| 引用本文： | 赵永生,张志刚,徐友全. 基于夏普比率的房地产投资组合优化模型研究[J]. 山东建筑大学学报, 2007, 22(2): 150-153 |
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| 作者姓名： | 赵永生 张志刚 徐友全 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200052;山东建筑大学,研究生处,山东,济南,250101;山东建筑大学,管理工程学院,山东,济南,250101 |
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| 摘 要： | 引入夏普比率模型,研究房地产投资组合优化问题,避免M-V组合模型中的主观约束条件,形成适用于不同投资者的统一目标函数。在夏普组合模型中,根据房地产固定交易成本率和平均持有期,一定程度上考虑了房地产市场非完全因素。
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| 关 键 词： | 房地产 投资组合 夏普比率 |
| 文章编号： | 1673-7644(2007)02-0150-04 |
| 修稿时间： | 2006-08-29 |
The research of real estate portfolio based on sharpe ratio |
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| ZHAO Yong-sheng,ZHANG Zhi-gang,XU You-quan. The research of real estate portfolio based on sharpe ratio[J]. Journal of Shandong Institute of Architecture and Engineering, 2007, 22(2): 150-153 |
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| Authors: | ZHAO Yong-sheng ZHANG Zhi-gang XU You-quan |
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