| M-P逆在线性随机方程中的应用 |
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| 引用本文： | 姚落根,欧辉,杨向群.M-P逆在线性随机方程中的应用[J].工程数学学报,2009,26(5). |
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| 作者姓名： | 姚落根 欧辉 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;湖南商学院信息学院,长沙,4102051
2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，湖南省社会科学基金 |
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| 摘 要： | 本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料.利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度.
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| 关 键 词： | M-P逆 扩散模型 等价鞅测度 |
Application of Moore-Penrose Inverse in Linear Stochastic Equation |
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| YAO Luo-gen,OU Hui,YANG Xiang-qun.Application of Moore-Penrose Inverse in Linear Stochastic Equation[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2009,26(5). |
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| Authors: | YAO Luo-gen OU Hui YANG Xiang-qun |
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| Affiliation: | YAO Luo-gen1,2,OU Hui1,YANG Xiang-qun1 (1-College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081,2-College of Information,Hunan University of Commerce,Changsha 410205) |
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| Abstract: | This paper proves that the M-P inverse predictable process is still predictable. By employing the M-P inverse,we discussed the structure of predictable solutions of the linear stochastic equation. All equivalent martingale measures and the minimal reverse entropy martingale measure in a diffusion model are obtained. |
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| Keywords: | Moore-Penrose inverse diffusion model equivalent martingale measures |
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