具有不同借贷利率的Black—Scholes模型

在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式，由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响，并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系。