| 共单调可加g-估价的一些结果 |
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| 引用本文： | 朱冬芸,江龙,田德建,冯世强. 共单调可加g-估价的一些结果[J]. 中国矿业大学学报, 2010, 39(5) |
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| 作者姓名： | 朱冬芸 江龙 田德建 冯世强 |
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| 作者单位： | 1. 中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221116
2. 西华师范大学,数学与信息学院,四川,南充,637002 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，全国优秀博士学位论文作者专项资金项目，江苏省"青蓝工程"计划 |
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| 摘 要： | 研究了由倒向随机微分方程诱导的未定权益的价格系统理论——g-估价理论,分析了具有共单调可加性的g-估价的一些性质;利用具有共单调可加性的算子特征、倒向随机微分方程解关于终值的连续性以及倒向随机微分方程生成元的表示定理,证明了如果一个g-估价满足共单调可加性,则它也满足正齐次性,并且相应的生成元g关于变量y,z是正齐次的,同时有g(t,0,0)≡0.进一步地,若布朗运动的维数为1,利用生成元表示定理,得到了生成元g关于变量y,z是可加的一个充分条件,并由此得到了生成元g的表达形式.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 g-期望 条件g-期望 g-估价 共单调可加性 |
Some Results of g-Evaluation with Comonotonic Additivity |
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| ZHU Dong-yun,JIANG Long,TIAN De-jian,FENG Shi-qiang. Some Results of g-Evaluation with Comonotonic Additivity[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2010, 39(5) |
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| Authors: | ZHU Dong-yun JIANG Long TIAN De-jian FENG Shi-qiang |
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