|
|||||
|
|
| 正跳的Lévy过程的极值分布与不破产概率关系模型 | |
| 引用本文： | 熊晓龙,钟满田.正跳的Lévy过程的极值分布与不破产概率关系模型[J].武汉化工学院学报,2007,29(2):88-91. |
| 作者姓名： | 熊晓龙 钟满田 |
| 作者单位： | 武汉工程大学理学院 湖北武汉430074(熊晓龙)，成都理工大学信息管理学院 四川成都610059(钟满田) |
| 摘 要： | 根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际. |
| 关 键 词： | 带正跳的Lévy过程 Poisson过程 不破产概率 分布函数 |
| 文章编号： | 1004-4736(2007)02-0088-04 |
| 修稿时间： | 2005年12月14 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |