| 基于股市网络中心性的投资组合构建与分析 |
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| 引用本文： | 李晨辉,舒子宸,陈俣睿,李双宏,肖雅雯.基于股市网络中心性的投资组合构建与分析[J].计算机与数字工程,2021,49(12):2420-2424,2475. |
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| 作者姓名： | 李晨辉 舒子宸 陈俣睿 李双宏 肖雅雯 |
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| 作者单位： | 东方证券股份有限公司系统研发总部 上海 200010;哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院 纽约 10032;上海交通大学电子信息与电气工程学院 上海 200240 |
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| 摘 要： | 分别采用归一化互信息和Pearson相关系数两种指标衡量A股市场股票价格波动相关性,并利用阈值法和PM-FG算法来构建股票市场网络.通过对所构建网络模型的比较和分析,发现基于Pearson相关系数的阈值筛选法表现较优.基于所构建的A股市场时序动态网络,对度中心性进行研究,通过设计度中心性策略并进行实证性分析,得到了市场表现更好的基于社团分析的度中心性策略.
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| 关 键 词： | 股票市场 复杂网络 度中心性 |
Construction and Analysis of Portfolio Based on Stock Market Network Centrality |
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| LI Chenhui,SHU Zichen,CHEN Yurui,LI Shuanghong,XIAO Yawen.Construction and Analysis of Portfolio Based on Stock Market Network Centrality[J].Computer and Digital Engineering,2021,49(12):2420-2424,2475. |
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| Authors: | LI Chenhui SHU Zichen CHEN Yurui LI Shuanghong XIAO Yawen |
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