| 中国股指中保持概率的模型分析 |
| |
| 引用本文： | 施晓燕,周明华,李春艳. 中国股指中保持概率的模型分析[J]. 浙江工业大学学报, 2009, 37(6) |
| |
| 作者姓名： | 施晓燕 周明华 李春艳 |
| |
| 作者单位： | 1. 浙江工业大学,之江学院,浙江,杭州,310024
2. 浙江工业大学,理学院,浙江,杭州,310032 |
| |
| 摘 要： | 对金融动力学中保持概率分布进行相关的详细分析,根据大量的沪深300,上证指数和深圳成指等指数,运用Matlab处理分析数据,研究保持概率的一般及特殊情况,并对模型进行拟合及比较.研究结果表明指数在一定时间内确实是保持概率的,尤其在前100 d内,表现出较为明显的动力学现象.这说明金融动力学在中国股指中保持概率的应用研究是可行的.
|
| 关 键 词： | 金融动力学 中国股指 保持概率 |
Research on the persistence probability distribution model in Chinese stock index |
| |
| SHI Xiao-yan,ZHOU Ming-hua,LI Chun-yan. Research on the persistence probability distribution model in Chinese stock index[J]. Journal of Zhejiang University of Technology, 2009, 37(6) |
| |
| Authors: | SHI Xiao-yan ZHOU Ming-hua LI Chun-yan |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
