| 常利率下的更新风险模型 |
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| 引用本文： | 吴荣,杜勇宏.常利率下的更新风险模型[J].工程数学学报,2002,19(1):46-54. |
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| 作者姓名： | 吴荣 杜勇宏 |
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| 作者单位： | 南开大学数学学院,天津,300071 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助 199710 4 7 |
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| 摘 要： | 讨论了常利率下的更新风险模型，证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ（Tk)(k≥0)构成一个齐次马尔科夫链，且给出其转移概率Q（x,B)。利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布；破产概率，破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分主程。
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| 关 键 词： | 更新风险模型 破产概率 转移概率 马尔科夫链 |
| 文章编号： | 1005-3085(2002)01-0046-09 |
| 修稿时间： | 2001年11月30 |
The Renewal Risk Model with Constant Interest Force |
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| WU Rong,DU Yong hong.The Renewal Risk Model with Constant Interest Force[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2002,19(1):46-54. |
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| Authors: | WU Rong DU Yong hong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | The renewal risk model Ruin probability Transition probability Markov chain |
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