| 基于GARCH模型的股指期货套利策略研究 |
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| 引用本文： | 汪雅倩,朱家明.基于GARCH模型的股指期货套利策略研究[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016(6):38-40. |
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| 作者姓名： | 汪雅倩 朱家明 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学 安徽蚌埠233030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟”(11301001)；安徽财经大学教研项目“数学建模竞赛引领大学生科研创新的研究”(acjyzd201429)。 |
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| 摘 要： | 从股指期货上市后的活跃度看，该市场有很大的发展空间。从量化投资角度研究股指期货的套利策略和风险管理。在对股指期货进行分析后，得到股票指数的计算方法和期货的定价方式。根据指数时间序列建立GARCH模型，来对股指期货进行跨期套利分析，并给出相应的套利策略。从时间序列角度对上证指数作预测，了解上证指数的走势。根据历史数据对行情进行分析，在建立模型后，用时间序列的曲线估计进行收益率预测，通过分析时间序列的变化，建立GARCH模型，评估股指策略的收益情况，并进行跨期套利。
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| 关 键 词： | 统计套利 协整 股指期货套利 GARCH模型 |
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