| 多阶段资产组合选择均值-VaR模型的研究 |
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| 引用本文： | 张红兵,李高明,邸涛.多阶段资产组合选择均值-VaR模型的研究[J].纺织高校基础科学学报,2005,18(2):158-161. |
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| 作者姓名： | 张红兵 李高明 邸涛 |
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| 作者单位： | 武警工程学院,基础部,陕西,西安,710086 |
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| 摘 要： | 建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型，比较了这两种模型的性质，并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准差坐标下，不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘，同时研究了VaR模型置信度趋于1时的极限性质．
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| 关 键 词： | 组合证券选择 多阶段 有效边缘 |
| 文章编号： | 1006-8341(2005)02-0158-04 |
| 修稿时间： | 2004年6月21日 |
Study on mean-VaR models for multi-period portfolio selection |
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| ZHANG Hong-bing,LI Gao-ming,DI Tao.Study on mean-VaR models for multi-period portfolio selection[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2005,18(2):158-161. |
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| Authors: | ZHANG Hong-bing LI Gao-ming DI Tao |
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| Abstract: | The mean-variance and mean-VaR models for multi-period portfolio selection are explored respectively, and the difference properties of models are compared. Extensions of Alexander's results to the case of multi-period are provided. |
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| Keywords: | Value-at-Risk |
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