|
|||||
|
|
| 市场化银行利率风险管理方法研究 | |
| 引用本文： | 杨末.市场化银行利率风险管理方法研究[J].北京印刷学院学报,2018,26(1). |
| 作者姓名： | 杨末 |
| 作者单位： | 安徽工业大学工商学院,合肥,243100 |
| 基金项目： | 2016年安徽工业大学工商学院"利差缺口、资源中转和中小企业融资风险研究"阶段性成果 |
| 摘 要： | 传统银行利率风险管理方法存在利率变化预测不准确,缺口调整困难的问题,为此,对利率市场化背景下银行利率风险管理方法展开了研究。通过对模型选取、样本选择以及对利率敏感性缺口数据收集,构建VAR风险管理模型,并通过实验验证,该管理方法利率变化准确、缺口调整合理,且速度快,可为金融衍生品风险管理提供有效途径。 |
| 关 键 词： | 利率市场化背景 银行 利率风险 管理方法 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |