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| 证券组合的投资决策实战模型初探 | |
| 引用本文： | 卢美平,荣喜民.证券组合的投资决策实战模型初探[J].天津轻工业学院学报,2003,18(B12):25-28. |
| 作者姓名： | 卢美平 荣喜民 |
| 摘 要： | 利用Harry Markowitz的“均值-方差组合模型”，将证券收益率看成时间序列；给出证券组合的投资决策实战模型——即证券投资者能够承担的系统风险范围内，应如何调整投资比例，使得非系统风险最小，期望收益率最大．并且运用统计数据进行具体计算和结果分析． |
| 关 键 词： | HarryMarkowitz 证券组合 投资决策 实战模型 收益率 系统风险 非系统风险 证券市场 |
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