| 随机利率下的寿险责任准备金与风险分析 |
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| 引用本文： | 贾念念,贾长青.随机利率下的寿险责任准备金与风险分析[J].哈尔滨工程大学学报,2009,30(8). |
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| 作者姓名： | 贾念念 贾长青 |
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| 作者单位： | 1. 哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨,150001
2. 哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001 |
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| 摘 要： | 为了研究利率随机变化时,寿险公司如何准确提取责任准备金以及进行责任准备金风险分析,该文利用Gauss过程与Poisson过程对利息力积累函数进行了建模.在此基础上,构建了随机利率下的半连续型变额终身寿险保单的纯保费责任准备金模型,并给出了该寿险保单下的趸缴纯保费、责任准备金以及责任准备金未来损失方差的具体表达式.在死亡力均匀分布假设条件下将上述模型应用于具体保险实务,通过数值计算分析了模型中各个参数变化与责任准备金以及未来损失的关系,结果证实利率变化会对寿险责任准备金与损失方差产生较大影响,寿险公司必须对利率变化加以重视,所得结论符合寿险实践.
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| 关 键 词： | 随机利率 趸缴纯保费 责任准备金 损失方差 |
Life insurance reserve and risk analysis with stochastic interest rates |
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| JIA Nian-nian,JIA Chang-qing.Life insurance reserve and risk analysis with stochastic interest rates[J].Journal of Harbin Engineering University,2009,30(8). |
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| Authors: | JIA Nian-nian JIA Chang-qing |
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