M值随机变量序列与Markov链的比较及其强偏差定理 |
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作者姓名: | 汪忠志 |
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摘 要: | 设Xn,n≥0是在S=1,2…,m中取值的随机变量序列,i,j∈s,Sn(i,j,ω)是序偶列(Xo,X1),(X1,X2),…,(Xn-1,Xn)中序偶(i,j)出现的次数,本文利用似然比^「1」这一概念,作为Xn,n、≥0与Markov链偏差的一种度量,并通过限制似然比,给出样本空间的一个子集D(C),在此子集上得到一类与Markov链有关的强偏差定理。
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关 键 词: | 似然比 强偏关定理 随机变量序列 Markov链 |
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