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| 基于资产波动性的现代信用风险评估方法 | |
| 引用本文： | 余哲,田澎,刘会云,张力菠.基于资产波动性的现代信用风险评估方法[J].武汉理工大学学报,2006,28(4):134-136. |
| 作者姓名： | 余哲 田澎 刘会云 张力菠 |
| 作者单位： | 1. 上海交通大学管理学院,上海,200030 2. 中国工商银行河北分行,石家庄,050000 3. 南京理工大学管理学院,南京,210094 |
| 摘 要： | 信用风险评估是债务融资的关键，针对传统信用评估方法的不足，使用一种从资产价值波动的角度出发．利用期权理论进行信用评估的方法-结构模型。利用无套利分析方法和随机分析方法，对相关变量给出具体的分析过程和求解公式。最后把该方法和传统评估方法进行了比较。 |
| 关 键 词： | 信用风险评估 期权理论 资产波动性 结构模型 |
| 文章编号： | 1671-4431(2006)04-0134-03 |
| 修稿时间： | 2005年11月29 |
Modern Credit Risk Valuing Method Based on Asset Volatility |
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| YU Zhe,TIAN Peng,LIU Hui-yun,ZHANG Li-bo.Modern Credit Risk Valuing Method Based on Asset Volatility[J].Journal of Wuhan University of Technology,2006,28(4):134-136. | |
| Authors: | YU Zhe TIAN Peng LIU Hui-yun ZHANG Li-bo |
| Abstract: | Abstracrt: Credit risk valuation is a necessary prerequisite to debt financing.The approach presented here differs in many aspects from traditional methods.It is based on asset valuation volatility and option pricing theory.With No-arbitrage and Stochastic analytical method,the paper analysed and caculated the relative variables in the structural model.At last,the two methods are compared. |
| Keywords: | credit risk valuing option theory asset volatility structural model |
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