| 带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计 |
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| 引用本文： | 张颖,冯纯伯.带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计[J].控制理论与应用,1996,13(3):376-380. |
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| 作者姓名： | 张颖 冯纯伯 |
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| 作者单位： | 东南大学自动化研究所 |
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| 摘 要： | 本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型参数数据的问题，提出了一种递推辅助变量法．利用这种方法首先辨识出ＡＲ（ｐ）部分的参数及观测噪声的方差，然后根据所得的估计利用常用的Ｎｅｗｔｏｎ－Ｒａｐｈｓｏｎ方法确定ＭＡ（ｑ）部分的参数。
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| 关 键 词： | 参数估计 ARMA模型 无偏估计 白色噪声 |
| 收稿时间： | 1994/5/27 0:00:00 |
| 修稿时间： | 1995/7/15 0:00:00 |
Consistent Parameter Estimation of ARMA with Measurement Noises |
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| ZHANG Ying,and,FENG Chunbo.Consistent Parameter Estimation of ARMA with Measurement Noises[J].Control Theory & Applications,1996,13(3):376-380. |
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| Authors: | ZHANG Ying and FENG Chunbo |
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| Abstract: | This paper studies the problem of estimating parameters of ARMA(p,q) with the observed data corrupted by an unknown white noise. A modified recursive instrumental variables(RIV) method is developed to provide consistent estimates for the parameters of AR(p) and variance of the white noise. With these obtained results, estimates of the parameters in MA(q) can be determined by using the welldeveloped Newton-Raphson algorithm. |
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| Keywords: | ARMA(P q) model parameter estimation RIV method |
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