| 基于信用风险最优信用投资组合问题研究 |
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| 引用本文： | 姜凤利,赵晓颖. 基于信用风险最优信用投资组合问题研究[J]. 辽宁石油化工大学学报, 2019, 39(3): 92-97 |
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| 作者姓名： | 姜凤利 赵晓颖 |
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| 作者单位： | 辽宁石油化工大学 理学院,辽宁 抚顺,113001;辽宁石油化工大学 理学院,辽宁 抚顺,113001 |
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| 基金项目： | 辽宁省教育厅基本科研项目;辽宁石油化工大学博士启动基金项目 |
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| 摘 要： | 信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分。通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题。该模型允许在考虑资产可能的相关性及从影响风险指标和投资组合收益的角度决定是否提供贷款的情况下,估计信用投资组合的累积风险和收益率。最后利用提出的模型,基于标准普尔评级机构的统计数据,实现最优投资组合的实证研究。
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| 关 键 词： | 信用风险 违约概率 违约损失率 MARKOWITZ模型 分支定界 |
Research on Optimal Credit lnvestment Portfolio ProblemsBased on Credit Risk |
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| Jiang Fengli,Zhao Xiaoying. Research on Optimal Credit lnvestment Portfolio ProblemsBased on Credit Risk[J]. Journal of Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology, 2019, 39(3): 92-97 |
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| Authors: | Jiang Fengli Zhao Xiaoying |
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| Affiliation: | (School of Science,Liaoning Shihua University,Fushun Liaoning 113001,China) |
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| Abstract: | Jiang Fengli;Zhao Xiaoying(School of Science,Liaoning Shihua University,Fushun Liaoning 113001,China) |
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| Keywords: | Credit risk Default probabilities Default loss rate Markowitz model Branch and bound algorithm |
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