信用衍生工具估值模型研究

为了解决信用衍生工具定价问题，在扩散过程的基础上，引入的跳跃过程描述突发性违约事件，建立了基于跳跃—扩散过程的信用衍生工具的估值模型，从而克服了传统结构化估值模型中，不会发生不可预测违约的缺陷。