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| 长寿债券的一种简单定价模型 | |
| 作者姓名： | 欧阳轩 徐松 |
| 作者单位： | 中央财经大学保险学院,北京,100081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金,青年科学基金 |
| 摘 要： | 本文是受巨灾债券定价模型的启发,根据巨灾风险与长寿风险内在的相似性做一个大胆的尝试,将巨灾债券现金流量折现法定价模型引入到长寿债券定价中,构造出一个对现实简单理想化的模型。 |
| 关 键 词： | 长寿风险 债券 保险 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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