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| 基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题 | |
| 引用本文： | 赵宁宁,王承竞.基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题[J].数值计算与计算机应用,2022(1):38-48. |
| 作者姓名： | 赵宁宁 王承竞 |
| 作者单位： | 1. 西南交通大学数学学院;2. 西南交通大学综合交通大数据应用技术国家工程实验室 |
| 摘 要： | 分位数回归是对数据进行分析与预测的有效方法.由于分位数回归的损失函数具有非光滑性,有关分位数回归的计算问题仍面临着一些挑战.本文通过从罚分位数回归的对偶问题出发基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,简称ADMM)求解罚分位数回归问题.并在一些温和的条... |
| 关 键 词： | 分位数回归 增广拉格朗日函数方法 交替方向乘子法 |