| 风险敏感性最优控制问题研究 |
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| 引用本文： | 刘海龙,苗 实,潘德惠. 风险敏感性最优控制问题研究[J]. 控制与决策, 2000, 15(1): 107-109 |
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| 作者姓名： | 刘海龙 苗 实 潘德惠 |
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| 作者单位： | 1. 沈阳大学工商管理学院,110044
2. 东北大学工商管理学院 |
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| 摘 要： | 运用随机最优控制理论，研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数风险规避系数动态规划偏微分方程。
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| 关 键 词： | 风险敏感性 效用函数 最优控制 风险投资 |
| 修稿时间： | 1998-05-28 |
Optimal Control Problem for the Risk Sensitive |
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| Liu Hailong. Optimal Control Problem for the Risk Sensitive[J]. Control and Decision, 2000, 15(1): 107-109 |
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| Authors: | Liu Hailong |
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| Abstract: | The optimal control problem for the risk sensitive is studied by using the theory of stochastic optimal control: The definitions of value function and the coefficient of risk aversion are given, and the nonlinear transformation of value function is conducted. The transformed value function is proved to satisfy dynamic programming partial differential equation with the coefficient of risk aversion. |
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| Keywords: | stochastic optimal control risk sensitive value function dynamic programming utility function |
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