随机过程积分型泛函矩的Monte-Carlo计算方法及其应用 |
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引用本文: | 吴立德.随机过程积分型泛函矩的Monte-Carlo计算方法及其应用[J].计算机研究与发展,1963(8). |
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作者姓名: | 吴立德 |
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摘 要: | (1°)在实际和理论中,大量地遇到下列随机过程积分型泛函(参看1-5])其中x(t),t≥0是可测随机过程,V(t,x)是两元可测函数,本文提供计算(1)的各阶矩的一种简单的Monte-Carlo方法,它在实用上最常遇见的场合——x(t),t≥0是正态过程时是特别方便的。同时,也举例说明了他的应用和优
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