| 股票市场相空间重构嵌入维与时滞的确定 |
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| 引用本文： | 王仲君,高健.股票市场相空间重构嵌入维与时滞的确定[J].重庆工学院学报,2009,23(6):31-35. |
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| 作者姓名： | 王仲君 高健 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学理学院; |
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| 基金项目： | 国家科学技术协会重点课题资助项目(2007DCTJ08) |
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| 摘 要： | 现有方法在计算嵌入维m与时滞τ时都需要对m或τ等参数范围作合理的假定,而对于股票市场等复杂系统很难准确预知其有关非线性特征.针对这个问题,在C-C方法的基础上,首先讨论了m与τ等参数对关联积分的影响,然后利用τw=(m-1)τ为常数这一特性,通过对m进行迭代得到更优的嵌入维m与时滞τ,从而为进一步分析与预测股票市场提供了必要条件.
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| 关 键 词： | 嵌入维 时滞 关联维 |
Determinating the Embedding Dimension and Delay Time in Phase Space Reconstruction in Stock Market |
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| WANG Zhong-jun,GAO Jian..Determinating the Embedding Dimension and Delay Time in Phase Space Reconstruction in Stock Market[J].Journal of Chongqing Institute of Technology,2009,23(6):31-35. |
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| Authors: | WANG Zhong-jun GAO Jian |
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| Affiliation: | School of Science;Wuhan University of Technology;Wuhan 430063;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | embedding dimension delay time correlation dimension |
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