| 越南股票市场联动性研究—基于GRANGER因果关系检验-GARCH模型实证分析 |
| |
| 引用本文： | 杜垂安,任达.越南股票市场联动性研究—基于GRANGER因果关系检验-GARCH模型实证分析[J].安徽工业大学学报,2015,32(1). |
| |
| 作者姓名： | 杜垂安 任达 |
| |
| 作者单位： | 天津大学管理与经济学部,天津,300072 |
| |
| 摘 要： | 选取2006年1月4日至2013年12月1日越南指数与河内指数的日收盘价数据,采用格兰杰因果检验、脉冲响应函数和GARCH模型实证分析越南股票市场间收益率和波动率的联动性。实证结果表明:越南指数与河内指数的联动效应较弱,虽然两者之间存在引导关系,但两者对来自自身的新冲击表现出更明显的反应,市场存在明显的"杠杆效应"。
|
| 关 键 词： | 越南股市 联动性 波动聚集 |
Empirical Study of Vietnam Stock Market Co-movements: Based on GRANGER Causality Test-GARCH Model Function Tests |
| |
| DO Thuyan,REN Da.Empirical Study of Vietnam Stock Market Co-movements: Based on GRANGER Causality Test-GARCH Model Function Tests[J].Journal of Anhui University of Technology,2015,32(1). |
| |
| Authors: | DO Thuyan REN Da |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Vietnam stock market co-movement volatility clustering |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
