| 上海股市单边下跌股票风险复杂网络特性分析 |
| |
| 引用本文： | 张鼎,庄新田. 上海股市单边下跌股票风险复杂网络特性分析[J]. Canadian Metallurgical Quarterly, 2011, 32(4) |
| |
| 作者姓名： | 张鼎 庄新田 |
| |
| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110819 |
| |
| 摘 要： | 利用股票VaR数组对股票中短期风险进行模拟,并以上海市场股票为节点,利用股票VaR数组之间的相关系数作为权值构建一个无向无权网络,即股票中短期风险复杂网络,并对其进行复杂网络特性分析.结果表明:所构建网络具有小世界效应;在特定情况下具有无标度特性,而在大多数情况下,并不具有无标度特性;单边下跌条件下,各支股票的价格波动影响较大,而各支股票的风险相互影响较小;时间跨度较小的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较大;而时间跨度较大的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较小.
|
| 关 键 词： | 股票中短期风险 复杂网络 VaR数组 小世界效应 无标度特性 |
Analyzing Characteristics of the Complex Network of Stock Risk During Unilateral Decline of the Shanghai Stock Market |
| |
| ZHANG Ding,ZHUANG Xin-tian. Analyzing Characteristics of the Complex Network of Stock Risk During Unilateral Decline of the Shanghai Stock Market[J]. Canadian Metallurgical Quarterly, 2011, 32(4) |
| |
| Authors: | ZHANG Ding ZHUANG Xin-tian |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
