| 我国股市波动的ARCH类模型分析 |
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| 引用本文： | 温素彬.我国股市波动的ARCH类模型分析[J].淮海工学院学报,2002,11(2):64-67. |
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| 作者姓名： | 温素彬 |
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| 作者单位： | 淮海工学院经济管理系 江苏连云港222005 |
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| 摘 要： | 股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述，表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征，并表现出非正态性。利用ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合，结果表明，EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果。
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| 关 键 词： | 股市波动 ARCH类模型分析 ARCH模型 GARCH模型 TARCH模型 EGARCH模型 |
| 文章编号： | 1008-3499(2002)02-0064-04 |
| 修稿时间： | 2002年3月7日 |
An Analysis of Stock-market Volatility in China Based on ARCH Models |
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| WEN Su,bin.An Analysis of Stock-market Volatility in China Based on ARCH Models[J].Journal of Huaihai Institute of Technology:Natural Sciences Edition,2002,11(2):64-67. |
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| Authors: | WEN Su bin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stock market volatility ARCH model GARCH model TARCH model EGARCH model |
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