| 一类双线性时间序列的自相关函数的渐近性质 |
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| 引用本文： | 李金玉. 一类双线性时间序列的自相关函数的渐近性质[J]. 中国矿业大学学报, 2000, 29(6): 654-658 |
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| 作者姓名： | 李金玉 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学,应用数学与力学系,江苏,徐州,221008 |
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| 摘 要： | 对于双线性时间序列模型xt+p∑j=1ajxt-j=et+p∑j=1bjxt-jet-1,其中{et,t=0,±1,…}为i.i.d．序列，通过利用严平稳序列的m相依中心极限定理，给出了该模型的样本均值，样本自相关函数的渐近正态性质，为模型参数的矩估计创造了条件．
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| 关 键 词： | 双线性时间序列 矩估计 渐近正态性 自相关函数 模型 样本均值 |
| 文章编号： | 1000-1964(2000)06-0654-05 |
| 修稿时间： | 2000-02-27 |
Asymptotic Behaviour of Sample Mean and Sample Autocorrelation Functions in a Bilinear Model |
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| LI Jin-yu. Asymptotic Behaviour of Sample Mean and Sample Autocorrelation Functions in a Bilinear Model[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2000, 29(6): 654-658 |
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| Authors: | LI Jin-yu |
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| Affiliation: | LI Jin-yu (Department of Applied Mathematics and Mechanics,CUMT,Xuzhou,Jiangsu 221008,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | bilinear time series moment estimator asymptotic normality |
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