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| 权证的杠杆效应研究——基于双对数模型的实证检验分析 | |
| 引用本文： | 何树红,周少武.权证的杠杆效应研究——基于双对数模型的实证检验分析[J].湖南纺织高等专科学校学报,2007,17(1):7-8,12. |
| 作者姓名： | 何树红 周少武 |
| 作者单位： | 云南大学数学与统计学院,云南昆明650091 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目（10561009）;云南大学“中青年骨干教师培养计划”专项经费资助. |
| 摘 要： | 利用Black-Scholes期权定价格公式从理论上分析权证的杠杆效应，然后运用双对数模型对我国市场中权证的杠杆效应进行实证性检验分析，得出结论：我国市场中的交易权证的杠杆效应与理论分析基本相符，但是某些权证存在被恶性操纵的情况，这些权证在后市中可能存在较大的风险。 |
| 关 键 词： | Black-Scholes期权定价格公式 认沽权证 认购权证 杠杆效应 |
| 文章编号： | 1671-1181（2007）01-0007-02 |
| 收稿时间： | 2006-09-23 |
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