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| 基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法 | |
| 引用本文： | 盛方正,季建华. 基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法[J]. 水电自动化与大坝监测, 2007, 0(18): 30-33 |
| 作者姓名： | 盛方正 季建华 |
| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院，上海市 200052 |
| 摘 要： | 供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险。为了规避这种风险，基于期权理论，提出了断电期权的概念，并建立了相应的数学模型。给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解，并证明了相比不购买断电期权，供电公司可以通过购买该期权获得更高的利润期望。最后通过数例说明了结论的应用。 |
| 关 键 词： | 电力市场 电力零售市场 供电公司 断电期权 优化 |
| 收稿时间： | 2007-03-22 |
Method of Managing Power Supplier''s Price Risk of Purchasing Electricity Based on Interruptible Options |
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| SHENG Fangzheng,JI Jianhua. Method of Managing Power Supplier''s Price Risk of Purchasing Electricity Based on Interruptible Options[J]. HYDROPOWER AUTOMATION AND DAM MONITORING, 2007, 0(18): 30-33 | |
| Authors: | SHENG Fangzheng JI Jianhua |
| Abstract: | |
| Keywords: | power market power retail market power supply company interruptible options optimization |
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